Podstawy Ichimoku

Technika Ichimoku Kinko Hyo to jedno z najczęściej używanych przeze mnie narzędzi AT (dalej dla skrótu będę się odnosił do tej nazwy Ichimoku, lub Ichi, choć prawidłowa pełna nazwa to Ichimoku Kinko Hyo).

Historia powstania

Goichi Hosoda, japoński dziennikarz zaczął opracowywać technikę Ichi jeszcze przed drugą wojną światową. Z pomocą wynajętych studentów testował różne warianty i formuły. W końcu, po ponad 20 latach, w roku 1968 technika Ichimoku Kinko Hyo została oficjalnie zaprezentowana i Hosoda opisał ją w swojej książce.
Pomimo swoich zalet, podobnie jak świece i inne wynalazki giełdowe japońskiej cywilizacji, technika Ichimoku dotarła na zachód dopiero w latach 90-tych. Początkowo nie zyskała przychylności, gdyż brakowało dokładnych opisów, o co w niej chodzi.

Trzeba poświęcić trochę czasu, by ją oswoić, ale później wszystko przychodzi już intuicyjnie podczas inwestowania :).
Żeby za bardzo się nie rozwodzić o historii, chciałbym przejść do tego, z czego Ichimoku się składa i jak to się je. Zamiast jednego artykułu, chciałbym przyswoić inwestowanie z pomocą chmur w kilku częściach, by dokładnie wszystko wyjaśnić.


Do czego najlepiej nadaje się Ichimoku?

A w zasadzie pytanie powinno brzmieć – do czego został zaprojektowany? Od samego początku Ichimoku projektowany był do zawijania trendów – jakby to powiedziała dzisiejsza blokowa młodzież.
Z jej pomocą nie dowiesz się, gdzie może być potencjalny punkt odwrócenia, jak w fibbonacim, nie ma również sygnałów typowych dla oscylatorów jak overbought i oversold. Jest za to kilka sygnałów, z których pomocą można wejść w silny trend i zgarnąć większą jego część, nie martwiąc się zbytnio, że przedwcześnie wychodzimy z transakcji.

Skład ichimoku

Ichimoku składa się z pięciu średnich, ale nie można powiedzieć by były podobne do zwykłych, gładkich średnich kroczących. Zresztą proszę spojrzeć, na obrazku poniżej zaznaczone wszystkie części Ichimoku:



A poniżej porównanie średniej rysowanej przez Ichi oraz standardowej Moving Average:



O co w tym wszystkim chodzi? Jakieś połamane linie, chmury i inne cuda. Jak mówią na zachodzie, first thing first. Z czego składa się Ichimoku?

Kijun-sen do narysowania którego branych jest 25 okresów w tył
Tenkan-sen który rysowany jest na podstawie 9 poprzednich okresów
Obie te średnie dają sygnały kupna i sprzedaży, ale o tym napiszę w dalszej części.

Następne dwie średnie Senkou Span A i Senkou Span B tworzą chmurę, która wizualizuje strefę największych oporów. Więcej o chmurze w dalszej części.

Jest jeszcze piąta linia – Chinkou Span. Przedstawia ona bieżącą cenę w stosunku do ceny sprzed 26 okresów. Idea Chinkou Span jest taka, że obrazuje on gdzie znajduje się bieżąca cena w porównaniu do przeszłości – czy jesteśmy wyżej czy niżej. Załamania na chinkou span pokazują również ważne punkty oporów i wsparć.

Tak w skrócie wygląda opis poszczególnych części Ichimoku. Niewiele pomogło, prawda? Podzielmy wszystko na części, a potem na końcu połączymy w całość.

Tenkan-sen i Kijun-sen

Zacznijmy od sygnałów wejścia, wyjścia w transakcję. Od biedy można Tenkana i Kijuna porównać do dwóch zwykłych średnich kroczących, tylko inaczej narysowanych. Ich przecięcie daje sygnał do kupna/sprzedaży (podobnie jak przecięcie średnich dawało sygnał złotego krzyża lub krzyża śmierci).

Czyli:
Tenkan-sen (czerwony) przecina Kijun-sen od dołu = mamy sygnał kupna
Kijun-Sen (niebieski) przecina Tenkan-sena od góry = mamy sygnał sprzedaży

Ale mamy trzy różne rodzaje, w zależności gdzie występują w stosunku do chmury.
Dla kupna:

Tenkan-sen przecina Kijun-sen od dołu chmury = słaby sygnał kupna



Tenkan-sen przecina Kijun-sen w chmurze = średni sygnał kupna



Tenkan-sen przecina Kijun-sen u góry chmury = silny sygnał kupna



Dla sprzedaży jest odwrotnie:

Kijun-sen przecina Tenkan-sen od górnej części chmury = słaby sygnał sprzedaży



Kijun-sen przecina Tenkan-sen w chmurze = średni sygnał sprzedaży



Kijun-sen przecina Tenkan-sen poniżej chmury = silny sygnał sprzedaży



Dodatkowo, same średnie Kijun-sen i Tenkan-sen mogą służyć za opory i wsparcia.

W następnych częściach przyjrzymy się chmurze i Chinoku Span, a później postaram się przedstawić wykorzystanie techniki Ichimoku z innymi narzędziami.